1樓：匿名使用者
英鎊利率高於抄
美元利率bai，遠期英鎊又是升值，du存在套利機會，且在套利的zhi同時能夠取dao
得匯率變動的收益。做法，即期借美元，兌換成英鎊，進行英鎊投資，同時簽訂賣出英鎊遠期，到期英鎊投資收回，按照遠期合同**，取得美元，歸還借美元本利後，單位美元可獲利：
1/1.6550*（1+8%/2）*1.66-1*（1+6%/2）=0.01314美元
假設1年期美元債券利率1%，同時期英國為3%，假設即期美元與英鎊的匯率為1英鎊兌1.6美元，根據利率平價理論
1、某日倫敦外匯市場上即期匯率為1英鎊等於1.6955/1.6965美元，3個月遠期點數是60/50點，求3個月遠期匯率
2樓：我是一個小菜雞
復 3個月遠期匯率1英鎊=(1.6955-0.0060)/(1.6965-0.0050)=1.6805/1.6915
遠期點數前制大後小,為貼水,即減bai,小減大,大減du小。
遠zhi期匯率也稱期匯匯dao率，是交易雙方達成外匯買賣協議，約定在未來某一時間進行外匯實際交割所使用的匯率。 遠期匯率到了交割日期，由協議雙方按預訂的匯率、金額進行交割。遠期外匯買賣是一種預約**易，是由於外匯購買者對外匯資金需在的時間不同，以及為了避免外匯風險而引進的。
遠期匯率的計算公式是國際金融市場上比較重要和有用的一個計算公式。通過計算公式可以發現：a/b貨幣對於遠期匯率與a、b這 兩種貨幣匯率的未來變動趨勢沒有一點關係，遠期匯率貼水（低於即期匯率）並不代表這兩種貨幣的 匯率在未來一段時間會**，只是表明a貨幣的利率高於b貨幣的利率；同樣，遠期匯率升水也不代表貨幣匯率在將來要上升，只是表明a貨幣的利率低於b貨幣的利率。
遠期匯率只是與a、b 這兩種貨幣的利率和遠期的天數有關。掌握這點對運用遠期業務防範匯率風險十分有 用。
3樓：匿名使用者
3個月遠期匯率1英鎊=(1.6955-0.0060)/(1.6965-0.0050)=1.6805/1.6915
遠期點數前大後小,為貼水,即減,小減大,大減小
4樓：匿名使用者
三個月遠期點數是60/50，你這裡沒說升水還是貼水。升水就是即期匯率1.6955+0.0060/1.6965+0.0050。貼水就是減
5樓：匿名使用者
遠期點數，前小後大往上加，前大後小往下減（直接間接標價法下均成立）
6樓：by1110誠
如果市場沒有巨大** 匯率應該是不會有什麼變化的
已知歐元與美元的即期匯率為EUR1 USD1 2515，美元年利率為6，歐元年利率為9，問歐元月遠期升（貼）水
根據利率平價理論，利率高的貨幣遠期貼水，且貼水率與利率差一致，本例，歐元貼水，貼水值為 9 6 1.2515 6 12 0.0188，即歐元遠期貼水188點 德國銀行的即期匯率為1eur usd1.3508,當年美元的年利率為13 歐元年利率為9 計算 設即期匯率1美元 0.7387歐元，歐元利率為...
美元，歐元，日元，英鎊的基本介紹
美元 英語 united states dollar 又稱 美國 聯邦儲備票據 美圓 美金等，是美國作為存款債務的官方貨幣，它的出現是由於 1792年鑄幣法案 的通過。同時也作為儲備貨幣在美國以外的國家廣泛使用。美元通常可以使用符號 來表示，而用來表示美分的標誌則是 國際標準化組織為美元取的iso ...
英鎊兌美元和美元兌瑞郎最近幾年平均的日浮動有多少點
英鎊兌美元來 日浮動在200左右，自美元兌瑞郎130點左bai右。這是目前的情況du幾年的跨zhi度太大，各個時期都會有dao很大的差異。至於小時，那就更沒辦法確定了。每天24小時，市場不同，差異會很大。亞洲盤面要比歐美盤面波動小的多。gbpusd 波動較大，一天200點多經常，但具體小時各個交易時...