adf檢驗結果怎麼看

2021-05-31 22:27:45 字數 2336 閱讀 8504

1樓:

一般進行adf檢驗要分3步:

1 對原始時間序列進行檢驗,此時第二項選level,第三項選none.如果沒通過檢驗,說明原始時間序列不平穩;

2 對原始時間序列進行一階差分後再檢驗,即第二項選1st difference,第三項選intercept,若仍然未通過檢驗,則需要進行二次差分變換;

3 二次差分序列的檢驗,即第二項選擇2nd difference ,第四項選擇trend and intercept.一般到此時間序列就平穩了!

2樓:廣西建築培訓

1、p值是t統計量對應的概率值,所以t和p兩者是等效的,看p就夠了.p值要求小於給定的顯著性水平,一般是0.05、0.01等,p越接近於0越好;

2、是要判斷adf值與三個水平下的值,小於的話,不需要做差分,大於的情況下要做差分序列和adf檢驗;

3、p值和adf檢驗都是參考目標,但主要是adf值,因為它的約束較p值嚴格,p值存在於給定顯著水平內即可.e-views中很多資料值相同的參考意義,建議你去看看e-views軟體的說明書,那裡一般有詳細介紹。

adf檢驗結果中,判斷是否平穩,是看adf的值還是p值啊,是不是二者都可,p值大了不平穩,

3樓:伏亙師夜

那個都可以

p值的話是看0.026和0.05作比較,拒絕原假設說明不存在單位根adf檢驗值

-4.024029982827756

和5%水平的-3.67361607227004比較,說明在5%的顯著水平上序列是平穩的

4樓:深黯之花

p值是t統計量對應的概率值,所以t和p兩者是等效的,看p就夠了。p值要求小於給定的顯著性水平,一般是0.05、0.01等,p越接近於0越好;

是要判斷adf值與三個水平下的值,小於的話,不需要做差分,大於的情況下要做差分序列和adf檢驗;

p值和adf檢驗都是參考目標,但主要是adf值,因為它的約束較p值嚴格,p值存在於給定顯著水平內即可。e-views中很多資料值相同的參考意義,建議你去看看e-views軟體的說明書,那裡一般有詳細介紹,你以後的問題就不會停留在初步了,說明書一般是英文的。。

eviews怎麼做adf單位根檢驗,怎麼看結果的具體操作

5樓:戀勞

具體的操作在附加中。

結果的判斷如下:

原假設是有單位根,p值大於顯著性水平(0.1 or 0.05),不能拒絕原假設,就是有單位根,需要做差分。

例如下面這個結果

就是有單位根。

eviews單位根檢驗結果怎麼看 10

6樓:未月淋淋

看adf那一行的p值,越接近0越說明序列是平穩的,第一個p=0.0526,在10%上通過平穩性檢驗,在5%上不通過,第二個p=0.0730,也是在10%上通過5%上不通過

adf檢驗中如何確定常數項和趨勢項

7樓:凝月兔兔

最開始可以用資料描點,大致看下有沒有明顯的趨勢。通常來講要一個一個的試~看結果那個好就選取哪(主要是參照criteria information ) 那項。我有點忘記了~criteria information那項應該是數值越小越好~

8樓:黑白の都靈心

截距項和趨勢項的選取 有兩種方法:

第一種,可以通過line圖來判斷

如果序列在偏離0的位置呈現: 隨機變動或有線性趨勢, 就有截距項如果line圖隨時間有 呈明顯變化趨勢,就有趨勢項第二種,但實際上:通常來講要 (有截距項 有截距項又有趨勢項 都沒有)三種情況一個一個的試

看做出結果哪個好就選取哪項(選結果中schwarz criterion 最小那項最有 sc準則)。

9樓:匿名使用者

說實話,無論做那個都行,你一個一個試,看三個選項哪個檢驗結果最好,就選哪個。你去看管理世界什麼的雜誌,都是這樣寫的,沒事,哪個置信度最高,檢測出平穩序列。就選它

eviews adf檢驗中怎麼判斷p值是顯著性的?

10樓:凡煩梵

p值是t統計量對應的概率值,所以t和p兩者是等效的,看p就夠了.p值要求小於給定的顯著性水平,一般是0.05、0.

01等,p越接近於0越好;是要判斷adf值與三個水平下的值,小於的話,不需要做差分,大於的情況下要做差分序列和adf檢驗;p值和adf檢驗都是參考目標,但主要是adf值,因為它的約束較p值嚴格,p值存在於給定顯著水平內即可.e-views中很多資料值相同的參考意義,建議你去看看e-views軟體的說明書,那裡一般有詳細介紹

關於eviews做adf檢驗結果的疑問

adf檢驗的原假 設是 有單位根.p值小於0.05,則可以拒絕單位根的假設,你這裡p值是0.000,完全可以拒絕原假設,序列平穩.當樣本量足夠大時,t分佈於正態分佈類似,t值大於2或小於 2,則可以拒絕原假設.在這裡t值為 9.658201,完全可以拒絕原假設,即不存在單位根,序列已經平穩.下面那個...

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