1樓：
1.1101是2023年01月份到期。1106是2023年06月份到期。連續是指到期合約的組合排隊。
2.740點。需要x5，因為每手5噸。
3.51300既是元也是點。是1噸**。
4.51300x5x5%
5.740×5元。
最後交易日 合約交割月份15日(遇法定假日順延)交割日期 合約交割月份16--20日(遇法定假日順延)
誰能給個例子在**上的虧損可能比本金還多？
2樓：
比較正規的平臺，都不會出現 虧損比本金還多的。當虧損比較多的話，會觸發系統強行平倉機制，單子會被平調，並退還保證金。舉個例子:
假如**300美金一手，爆倉率是100%(各家爆倉率都不一樣，炒之前請問清楚)，初始資金1000美金，買一手，即佔用300保證金，賬戶活動資金是700美金，此時的資金佔用率是700/300=233.3%；當你一直虧損，直到虧損了400美金，你賬戶剩餘活動資金只有300，此時你的資金佔用率是300/300=100%，此時就會觸發系統強平機制，強行把單子平調，並把佔用的300保證金退還給你，此時賬戶餘額是300(剩餘活動資金)+300(退還的保證金)=600美金。所以說 本金越大，買的越少，風險就越小，也越安全。
至於有人說強平木有平掉，正規的**公司都不會發生這種事。
3樓：匿名使用者
連續跌停，如果你的是多單，平倉平不了，就會發生虧損比本金多。
舉個例子：比如 你 20000元開了一個多單銅， 銅的**是40000元每噸，銅**5%，2000個點，你就虧損1萬元，由於直接跌停，強平倉沒有平掉，第二天開盤，再次直接開盤封跌停7%，估計跌2600點，你就虧損1萬3000元，強平倉沒有平掉，這時候你的本金已經是負 3000元了。也就是說你已經欠**公司3000元了。
4樓：新
選擇不同的**公司，手續費差別是很大的
我們直接給你最低一檔：所有**品種都只加1分（只+0.01）
什麼是**，舉個例子？不要定**釋
5樓：新
選擇不同的**公司，手續費差別是很大的
我們直接給你最低一檔：所有**品種手續費都只加1分（只+0.01）
期貨交易所實行哪些結算制度，期貨交易的主要制度有哪些？
選擇不同的 公司，手續費差別是很大的 我們直接給你最低一檔 所有 品種手續費都只加1分 只 0.01 1 交易所對會員的結算 1 每一交易日結束後交易所對每一會員的盈虧 交易手續費 交易保證金等款項進行結算。其核算結果是會員核對當日有關交易並對客戶結算的依據，會員可通過會員服務系統於每交易日規定時間...
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關於期貨交易中的保證金虧損問題，期貨交易中，假設某品種保證金是合約的10 ，如果合約虧損了，是全額損失還是按10 來算
如果次日不能追加保證金，公司會在虧損比例 每個 公司比例設定有點差異 達到一定額度的時候對你的 進行強行平倉，但不是一次性平完。你也應該知道平一手就能釋放出來保證金，當釋放保證金後就能承受其他 的虧損，直到你的客戶權益風險比例達到 公司規定的風險比例後，剩餘的 便不會平了。除非 還繼續出現單邊走勢。...