關於期貨交易中的保證金虧損問題,期貨交易中,假設某品種保證金是合約的10 ,如果合約虧損了,是全額損失還是按10 來算

2022-01-05 22:14:59 字數 1457 閱讀 4439

1樓:匿名使用者

如果次日不能追加保證金,**公司會在虧損比例(每個**公司比例設定有點差異)達到一定額度的時候對你的**進行強行平倉,但不是一次性平完。你也應該知道平一手就能釋放出來保證金,當釋放保證金後就能承受其他**的虧損,直到你的客戶權益風險比例達到**公司規定的風險比例後,剩餘的**便不會平了。除非**還繼續出現單邊走勢。

關於虧損的問題,你的最大虧損甚至不止10萬。當然這樣的極端情況是很少的,比如說連續幾日的單邊停板**,讓**公司對你的**無法進行強行平倉,10萬如果不被強平,**又重的話虧100萬也是會發生的。如果沒出現極端**,**公司會在你可用資金不夠的時候對你**進行強行平倉(減倉),所以,一般情況你的最大虧損就是10萬。

這就是為什麼經常說的**重倉是很危險的事情。

最後個問題,在強行減倉或平倉的時候,是直接以市價發出,追求最快速減倉或平倉的目的;並且不需要當事人同意確認的。這就是「強行」兩字的體現。但是在你接近強平風險時,**公司一般會**通知你,讓你追加保證金的,如果不追加,他為了自己不虧損,就只能強平你的**。

這就回到第2個問題,如果他沒強平掉你的**,到時候你虧到100萬,而你本身只有10萬,那多餘的90萬就屬於**公司虧了。但是他會通過法律手段找你追討這個90萬,這個過程很複雜而且很不容易,所以**公司面對高風險的**就會採取強行平倉制度。這也是為了避免少數不法分子利用槓桿作用洗錢刷錢。

還有問題的話加我好友聊吧,相信**方面的我可以幫到你

2樓:_號

保證金比例和手續費是交易所規定的,只不過,不同公司交易所上面加的不一樣

我們公司是加的最少的:保證金不加,手續費只加0.01

3樓:順勢

解答:1,次日如果不能補全差額,**公司會強制減倉(注意不一定是全平,除非只剩1手)只要減倉後資金權益為正,就不會再減了。

2,當然如果一直不去理會且一直虧損,就會把這10萬全虧完了。

3,關於最後一個問題,先糾正一個小錯誤,當**公司強平的時候,是不論交易對手的,直接按能成交的單掛出去。

你所說「盈利最多」,這個是由交易所來操作的,一般是某商品出現連續漲跌停時,由交易所來組織虧的最多和賺的最多的人對衝。

**交易中,假設某品種保證金是合約的10%,如果合約虧損了,是全額損失還是按10%來算

4樓:人間期徒

教你簡單的計算辦法,不管哪個品種 你都把1個點看作1塊錢,計算虧損的時候這樣算:虧的點數乘以你的手數再乘以合約的噸數就是你當比交易的虧損錢數 算盈利也一樣

5樓:方逆危

保證金合約是10%,意味著槓桿比例放大了10倍。舉個例子。假如你全倉**一個合約。這個合約波動10%你就翻倍或者爆倉。

你**50%,那麼合約就需要波動20%才會爆倉。**10%,就需要100%才會爆倉。

你講的合約虧損,要看**。

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