1樓：秒懂百科
遠期利率：即期利率水平
2樓：壬怡牽素欣
3*6的遠期利率,是指三個月後6個期的利率.題目中的6個月當期利率8%,應該是9個月期才可以計算,假如是9個月期.
可以這樣理解,銀行即期借款(假如1元),期限9個月(利率8%),將借來的錢投資(利率6%)三個月,三個月後投資本利收回,貸給遠期利率的買家(利率r),貸款收回的本利正好是銀行借期為9個月的本利相同.
1*(1+6%/4)*(1+r/2)=1*(1+8%*9/12)r=[(1+8%*9/12)/(1+6%/4)-1]*2=8.867%
3*6的遠期利率8.867%
3樓：匿名使用者
1.由(1+5%)(1+r)=(1+8%)(1+8%)可得r=11.09%
2.p/p=-dr
(上式中p、r分別表示資產或負債的價值和年利率的變化量,d為久期)r=5.5%-5.0%=0.5%
可得 資產的變化量為p1=-5*0.5%*1000=-25負債的變化量為p2=-4*0.5%*800=-16綜上 銀行的價值變化量為-9.00
4樓：及時晴
第一題：c
第二題：d
第一題用的是遠期利率計算的預期理論。沒有考慮風險溢價的因素。注意用複利計算，能夠得到11.085%的結果，當然也可以不用複利，簡單得出11%的結果。
第二題用的是久期分析法，比較簡單。不再多說。
關於遠期利率計算公式
5樓：樑千秋
姐妹，第一張圖是一年計算一次複利，所以本金+利息=a(1+r)∧n,第二張圖是連續計算複利，所以本金+利息=ae∧rn,用的公式不一樣，而且這裡假定本金a=1
6樓：獼猴桃橙
第一張圖表示的是間斷複利計息方式，第二張圖表示的是連續複利計息方式
7樓：
@hcdyjjvccfh
關於遠期利率的計算題，萬分緊急
8樓：匿名使用者
該問題的解答運用了國際金融領域著名的利率平價關係公式。
具體可見姜波克《國際金融新編》100-102頁匯率決定理論的套補的利率平價理論。
其他的國際金融教材也會有此理論的。
若把題中的三個解式連起來寫，就會更明白些。即1000000 * 0.7782 * [（1+3.75% * 90/360）/(1+3.125% * 90/360)]
關於遠期利率及遠期利率協議的計算問題 5
9樓：匿名使用者
設遠期利率為r，指第2年開始到第三年
結束的利率
則exp(2*10%)*exp(1*r)=exp(3*11%)可解出r＝13%
遠期利率協議是存款協議，存版款結束時（權第三年末），按照協議利率存款獲得的利息比按照實際利率存款獲得的利息低，其數值為100*exp[(10.5%-13%)*1]-100=-2.469
將該數值貼現3年到現在，可得遠期利率協議的價值為－2.469*exp（－11%＊3）＝-1.775
關於遠期利率協議fra日期計算問題
10樓：匿名使用者
起算日為7月11日（週三），確定日為起算日後一個月，名義存款或放款從8月13日（8月11、12為非營業日），確定日為8月13日（週一）。結算日為8月15日（週三）。到期日為11月13日。
天數是按照月份不同分別計算的實際天數。
關於汽車貸款利率計算，關於汽車貸款利率計算
基準利率4.35 會有上福 辦理汽車貸款流程，一般，貸款人是個人有效身份證件。包括居民身份證 戶口簿等。借款人已婚的請提供配偶的身份證明 注 同等條件下，已婚人士比未婚人士更容易獲得貸款 月利息 本金，是月利率 汽車貸款利率 汽車貸款利率是多少？年利率在copy10 左右。辦理車抵押貸款流程 bai...
關於利率互換風險收益的概念,關於利率互換，正確的說法有
你基本上是明白的，只是有個基本的小概念搞混了。我就說一句話，其餘的你自己去體會。x是固定利率支付方，浮動匯率接收方。這裡所謂固定利率，是一開始就講好了的，是固定不變的，也就是11 不管發生什麼事情，x只是按照11 的固定利率支付，他獲得浮動的收益。所以，當市場利率上升的時候，x的收益增加，如果市場利...
一道關於利率互換的題目,有一道關於利率互換的題目，有沒有哪位大神給解答一下，求詳細過程
甲籌集固定利率資金成本比乙低2 而浮動利率資金比乙只低0.25 顯然甲籌集固利率款有相對優勢，乙籌集浮動利率款有相對優勢。根據相對優勢，互換的條件是甲需要浮動利率資金，乙需要固定利率資金。互換節省的總成本 libor 0.125 13 11 libor 0.375 1.75 如果沒有中介，節省的成本...