關於期貨市場中牛市正向市場套利的問題

2022-01-03 07:51:30 字數 2765 閱讀 4780

1樓:匿名使用者

對**「套利」概念理解上有點問題啊。套利的基礎就是價差,如果沒有價差,就沒有套利。價差縮小,不存在反向操作的問題。

為什麼很多時候不提這種盈利的方法(價差縮小),原因就是如此。

牛市反向市場一般是**,遠、近期的**幅度一般和正向的相反,因此套利較難獲利。

2樓:財東神西

你提的這個問題的目標是做研究還是以這種方法來做**?這也是講你的出發點是什麼?理論上存在的,實際操作中我的看法要就因人而異,有的人能行,有的就不行。

這還要結合你的資金分配比例和你的止損止贏的目標位,和所選的品種的換月週期長短來綜合考慮。

你可以回看下過去的各品種的**圖,與現貨市場背道而弛的不是一次兩次了。這個問題有點大一下也解釋不清楚,簡單點來講,就是你這是一種交易的策略,就算能行還要結合你的資金策略,和贏利目標和止損的目標讓這幾個達到一個平衡點。你才能在真正的交易中來應用。

現在有許多 不錯的模擬交易軟體你可以把你的這種想法來試試,如在模擬上都不行就還有改進的地方。

3樓:中投天琪**

你說的情況是存在的,在實盤操作過程當中,市場對一些訊息的反應,因為訊息的影響程度或者是性質不一樣的,有的針對近期,有的針對遠期,在農產品的品種當中,在生產季節性的天然屬性的情況下,各種情況都有可能,不管是正向還是反向都是存在的!

在實盤上是否存在套利的空間,這是根據一般的情況來定,在生產工藝和消費結構變化的情況下,無套利的空間也會發生變化,但短期是不會變化的!

在出現套利空間的時候,市場上就會有資金去套利,這也是所謂的「無風險套利」!這種套利的操作。就會將市場暫時扭曲的情況或者說是套利空間給擠掉,讓市場回到無套利的情況下!

4樓:卷寄壘

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正向市場牛市套利,正向市場熊市套利解釋

5樓:你我他

我覺得只能叫正反套利,所謂的牛熊套利概念太模糊,有的近月合約今天漲的快,明天說不定也跌的快,根本不便判斷,如果真知道是牛市,不如直接做多豈不更好。

6樓:

以上回答中有一個問題沒說對,牛市套利不是依靠基差縮小來獲利,而是依靠價差縮小來獲利;價差和基差是完全不同的概念。 熊市套利中也是依靠價差擴大來獲利。

7樓:匿名使用者

正向市場就是**價高於當時的現貨價或遠期合約**高於近期合約**。

牛市套利其實就是**近期合約同時賣出遠期**合約,依靠基差縮小來獲利;

熊市套利就是賣出近期**合約同時**遠期合約,依靠基差的擴大來獲利。

正向市場的牛市套利其實屬於賣出套利,而正向市場熊市套利屬於**套利。

就是這樣。

牛市套利問題

8樓:國海**

你好,牛市套利亦稱「買空套利」,是一種用於大多數商品和金融工具的**交易方式。當市場**看漲時,買進近期合約,賣出遠期合約,利用不同月份相關**關係的變化謀取利潤。

風險揭示:本資訊不構成任何投資建議,投資者不應以該等資訊取代其獨立判斷或僅根據該等資訊作出決策,不構成任何買賣操作,不保證任何收益。如自行操作,請注意**控制和風險控制。

關於**從業考試的問題,套期保值和套利的幾個問題。分辨買進套利和賣出套利? 15

9樓:匿名使用者

對於套利者來說,究竟是**較高一「邊」的同時賣出較低一「邊」,還是相反,這要取決於套利者對相關**合約價差的變動趨勢的預期。

(一)買進套利(預計價差擴大,買進套利)

如果套利者預期不同交割月的**合約的價差將擴大時,則套利者將**其中**較高的一「邊」同時賣出**較低的一「邊」,叫做買進套利(buy spread)。如果價差變動方向與套利者的預期相同,則套利者就會通過同時平倉來獲利。

套利交易關注的是價差變化而不是****的**或者**,只要價差變大,不管******還是**,進行買進套利都會盈利。——記憶:預計價差擴大,將會高的更高,低的更低,所以要**高的。

(二)賣出套利(預計價差縮小,賣出套利)

如果套利者預期不同交割月的**合約的價差將縮小(narrow)時,套利者可通過賣出其中**較高的一「邊」同時****較低的一「邊」來進行套利,叫做賣出套利(sell spread)。——記憶:預計價差縮小,將會高的變低,低的變高,所以要賣出高的。

只要價差縮小,不管******還是**,進行賣出套利都會盈利。

10樓:匿名使用者

這個問題不是這麼理解的

正向市場 適合做 **近期合約 賣出遠期合約 這種套利方式叫做牛市套利

因為正向市場 近期合約**《遠期合約**,基差為負,在這種情況下,基差的絕對值很容易變小,甚至基差為正,那麼 進行牛市套利 利潤是無限的,而風險卻有限。

相反反向市場 適合做 賣出近期合約 **遠期合約 這種套利方式叫做 熊市套利

在反向市場 熊市套利 的利潤是無限的 而風險確實有限的。

11樓:匿名使用者

我也不懂啊,同求。這個題你會嗎? 以下說法正確的是:

a.正向市場的牛市套利價差擴大可能會虧損,但虧損幅度有限。

b.反向市場的牛市套利價差擴大獲利無限

c.正向市場的熊市套利價差擴大獲利無限

d.反向市場的熊市套利價差縮小獲利無限

它的正確答案是a。這個我知道為什麼正確,

書裡講得很明白了,但是我想知道其他三個為

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