1樓：匿名使用者
第一個點是，以佛裡德曼為代表的經濟學研究方**，即「前提不重
要，推論過程也不重要，重要的是結論符合現實」。這種方法，本質上就是把計量本身，認定是可以脫離理論，或者說認定計量本身可以推出理論。而不是說在理論的指導下進行計量。
我想，經濟學方**爭執得那麼多，這個背景，他應該也瞭解吧？當時在南大bbs上，關於可證偽性的爭論那麼火熱，不就是圍繞這個問題麼？我記得當時南大經濟學論壇的進版畫面有一句話，大意是說越有效的理論，其前提越是不符合現實的。
所以，在這樣的經濟學研究方法下，我對計量進行批評，不可謂說是輕率的。
第二個點是，隨著計量技術的進一步提高，計量本身也在開始神祕化。例如協整理論。不少介紹都說協整理論可以從資料自身推匯出理論聯絡，判斷變數的長期關係或者短期關係，認為「經典的計量經濟學模型是以某種經濟理論或對經濟行為的認識來確立模型的理論關係形式，而協整則是從經濟變數的資料中所顯示的關係出發，確定模型包含的變數和變數之間的理論關係。
這是20世紀80年代以來計量經濟學模型理論的一個重大發展」。而我在這點上所作的努力是告訴大家：無論計量怎麼發展，它都沒有超越經典計量模型所受到的侷限，不可能比經典計量更高明，其與理論的關係，不可能比經典計量有更大突破。
計量只不過是起對資料進行排列組合，來看這些組合中是否湊巧給出理論啟示，或者看其是否符合理論的結果。神祕化的計量理論，註定是占星術。
第三個點是，我既然對西方經濟學特別是巨集觀經濟學部分的理論大部分進行否定，那就意味著我根本不承認其理論的正確性。而其理論的正確性被否認，則其理論指導下的計量模型，就失去價值而變得毫無意義。因此，我對西方經濟學計量的批判，最大的基礎來自對西方經濟學理論的批判。
當我認為西方經濟學理論本身不能成立的時候，我自然會說其建立的計量模型及其結論，無論其可信度為多少，都毫無意義。因此，豬頭非恐怕得首先為西方經濟學的那些理論進行辯護。
最後還要補充一點：即使給定正確的理論，然後使用計量來檢驗或者**某些細微性質，我也不認為計量就是很好的辦法。相反，計量結果的統計特性，遺漏了很多圖形本身的重要性質。
計量所得出的結論，往往反而掩蓋了事實真相。因此，除非作為輔助工具，或者不得已，我寧願直接去看圖形本身，並對圖形的各個階段或者整體，進行物理化的分析，而不是進行計量分析。只有這樣，才能儘可能完全地解讀圖形性質。
至於豬頭非同學說：「如果非要拿這個例子比喻計量的話，你要是能知道走過的軌跡是什麼模樣，就已經相當了不起了。況且，計量要研究的還不止是什麼形狀，還要研究這個形狀的具體引數，比如弧度多少，半徑多少等等，這就更不容易了。
中級計量班的學期**如果能夠對「走過的軌跡」有令人信服的分析和描繪，就已經圓滿地完成任務了。」
我的回答其實很簡單：1、要知道走過的軌跡是什麼模樣，這恰恰是理論分析，而不是計量。你必須先通過理論分析，獲得軌跡的種類資訊，然後才談的上通過計量獲得具體引數。
2、所謂半徑這些概念，是在假定軌跡為圓形的假設下才有的引數。如果只是區域性資料接近半圓，但是未知資料部分根本就不是圓，何來半徑之說？你根據已有資料計算出來的半徑，有什麼意義呢？
3、中級計量班的學期**能夠對走過的軌跡進行分析，你加了個「令人信服」，這四個字說明了理論還是第一的。否則，你怎麼「令人信服」地說既有資料一定是圓的一部分？這樣，即使中級計量班畢業成績比較好看，在現實中，仍然不能解決任何問題，相反只是誤導問題而已。
至於豬頭非最後說巨集觀經濟**得準——他說即使沒有理論依據。這個恐怕就是一廂情願了吧？在巨集觀經濟中，我還沒有看到西方經濟的哪個理論能以較大概率**準的。
他可以列舉例子，不管老宋也好還是其它人也好，給出**的文章、日期，然後給出被**實現的經濟資料。
要是這麼容易被**準，而且是在啥都不知道的情況下**準，就不會有那麼一大群經濟學家在指點江山後被大眾臭罵，然後萬分委屈地說：「經濟學只能用來解釋世界，不能用來**世界」。
計量經濟學是什麼能做什麼有什麼意義
2樓：
隨機擾動項在計量經濟學模型中佔據特別重要的地位，也是計量經濟學模型區別於其它經濟數學模型的主要特徵。將影響被解釋變數的因素集進行有效分解，無數非顯著因素對被解釋變數的影響用一個隨機擾動項（stochastic disturbance term）表示，並引入模型。顯然，隨機擾動項具有源生性。
在基於隨機抽樣的截面資料的經典計量經濟學模型中，這個源生的隨機擾動項滿足gauss假設和服從正態分佈。在確定性模型中引入隨機擾動，並不是為了掩蓋確定性模型的不足之處。因此，如果所謂的未被解釋的隨機擾動並不是真正的不能被解釋的因素，模型就是不適當的。
牢記這一點對計量經濟學是非常重要的。統計推斷的理論不像確定性理論那樣，會被僅僅一個不符實際的觀察否定。引入隨機要素後，對預期結果的描述從確切的表述轉化為可能性的描述，除非有佔優證據（佔優本身則是很難清楚界定的），很難否定隨機模型。
當然，如果未被解釋的隨機擾動並不是真正的不能被解釋的因素，即使這樣的模型難以被否定，也是建模者自欺欺人。不幸的是，greene的擔憂在很多情況下成了現實：在很多計量分析中，隨機誤差項成了確定性模型不足之處的遮羞布。
在大部分計量經濟學教科書中，在第一次引入隨機擾動項的概念時，都將它定義為「被解釋變數觀測值與它的期望值之間的離差」，並且將它與隨機誤差項(stochastic error term)等同。一個「源生」的隨機擾動項變成了一個「衍生」的誤差。而且在解釋它的具體內容時，一般都在「無數非顯著因素對被解釋變數的影響」之外，加上諸如「變數觀測值的觀測誤差的影響」、「模型關係的設定誤差的影響」等。
將「源生」的隨機擾動變成「衍生」的誤差，有許多理由可以為此辯解。如果不對資料生成過程的理論結構作出假定，即進行模型總體設定，就無從開始模型研究。但不幸的是，相對於物理學，經濟學家對經濟現實所知較少，模型總體被研究者有限的知識所確定，因此誤差在所難免，只能將總體原型方程的誤差項設定為衍生性的。
問題在於，關於隨機擾動項的gauss假設，以及一般未包括於gauss假設之中的正態性假設，都是基於「源生」的隨機擾動而成立的。如果存在模型設定誤差、變數觀測誤差等確定性誤差，並將它們歸入「隨機誤差項」，那麼它很難滿足這些基本假設，進而進行的統計推斷就缺少了基礎。補救的方法是檢驗，對於實際應用模型的隨機誤差項進行是否滿足基本假設的檢驗，其中最重要的是正態性檢驗。
但是，在實際上，人們最容易忽視的正是最重要的是正態性檢驗。為什麼？一方面是主觀上的，認為正態性是由中心極限定理所保證的，無須檢驗。
另一方面是客觀上的，如果進行了正態性檢驗，而檢驗表明確實不滿足正態性假設，又能怎麼樣？要麼放棄研究，要麼視而不見。
計量經濟學中有什麼作用
3樓：天亮就開窗
人類選擇行為說。
2023年，羅賓斯總結許多經濟學家關於經濟學概念的共同實質，在《論經濟科學的性質與意義》中，提出了一個經典性的經濟學定義：「經濟學是 門研究目的與具有可供選擇的用途的稀少手段之間關係的人類行為科學」。這就說明了，經濟學的產生就在於人類無盡的慾望與物品稀少性的矛盾。
希克斯的《價值與資本》中，也更為明確地顯示出政治經濟學是研究人類行為選擇的科學。美國當代著名經濟學家保羅·薩繆爾森在其《經濟學》中也寫道，經濟學是研究人和社會如何作出最終抉擇的科學。
計量經濟學的意義？
4樓：天涯明月刀
計量經濟學的主要用途或目的主要有兩個方面：
理論檢驗。這是計量經濟學用途最為主要的和可靠的方面。這也是計量經濟學本身的一個主要內容。
**應用。從理論研究和方法的最終目的看，**（包括政策評價）當然是計量經濟學最終任務，必須注意學習和了解，但其**的可靠性或有效性是我們應十分注意的。
計量經濟學在經濟學科體系中的作用和地位是什麼意思
5樓：
因為計量經濟學是用計量的方法研究事情的因果關係，而在經濟學中，我們就是在求索我們需要結果的因!比如，我們通常搞一項政策，我們很想知道這個政策到底能怎樣影響著我們期望的結果;或者我們希望gdp增加，我們希望知道是什麼又怎樣導致gdp增加。so。。
計量經濟學在當代經濟學科中佔據重要地位。。。這是我的理解，最近也在計量~~~~~傷不起啊
計量經濟學是什麼 能做什麼 有什麼意義！！！！
6樓：匿名使用者
誰能告訴我
這個跟政治經濟的關係，應該比較少吧。
學習計量經濟學有什麼用，具體的實際的應用領域，我的專業是電子金融
7樓：
icameisaw:計量的原理很簡單。有人比喻經濟學家是在看反光鏡開車，說透了計量的本質。
許多計量出來的結果很好，可信度很高，是百分之九十幾，誤差也很小，按說這樣的結果沒有什麼問題了。其實這樣的結果往往毫無意義。我們來看計量使用的過程：
如果司機開車已經走過的路是一個半圓，而整條路可能"基本上"是圓形，也可能"基本上"是s形，當然還可能有無數其它形狀，我們權且就考慮這兩種吧。說"基本上"，是因為實際的路不一定就那麼標準的圓形或s形，總會有些細微的擺動吧。
如何用計量方法來**未來的路呢？
首先計量學家看已經走過的路，取出一些點，通過資料迴歸擬合（所謂迴歸擬合，無論方法多麼複雜嚇人，簡單形象地說，其實質就在取出的點之間用筆連起來，看看是條什麼線，怎麼連都可以，原則上優先選擇漂亮好看又簡單的連線）。根據司機的資料，計量學家很快判斷出這些點連線最像半圓（就是取半圓時方差擬合度最高），於是就確定是半圓。
可計量學家的任務不是對司機以前走過的路畫線啊，那個是半圓誰都知道，還要你來擬合（笑）？問題是你要告訴我以後該怎麼走。
計量學家在連線時，也看到了以前的路圍繞半圓的擺動情況。計量學家首先要假設這個擺動服從的是高斯分佈還是其它分佈。什麼是分佈呢？
就是一套一套既定的誤差偏離規律。一旦分佈定，那麼你偏離正軌多少，就必定對應著你這個越軌行為的可能性是多少。對應關係有很多套，可以選擇最像的那套，但是不選擇就不行，你要說一套都不像，或者說現在雖然有點像，但是以後不一定還像，那我們的計量學家就會哭的。
好了，計量學家根據以前的資料選好了一套分佈，並天真地假設司機以後要走的路也服從這個分佈。換句話說，以後的路可以胡來，但是必須要按照計量學家那個分佈的規定胡來。這樣，計量學家就可以**未來的路怎麼走了。
但是要注意，確定了分佈，還完全沒有未來的路將向何方的任何資訊。分佈好比是毛，未來的路是皮。毛有了，沒有皮的話，毛也不知道該附在**。
但是計量學家會根據自己的愛好，得出路是圓形的結論。讀者要迷惑的問了，他怎麼判斷就不是s形的？我可以很負責任的告訴大家：
任何計量學家都不能判斷未來的路是圓形還是s形。假使還有其它前半截是半圓，後半截是任意稀奇古怪形狀的無數多路，他們也沒有任何辦法選出或者排除其中一條。
他們只能隨便地選出一個好分析比較容易偷懶的圓（如果說有判斷標準，偷懶是唯一的標準），認為路就是圓形。ok,函式形式現在選擇結束.下面進行第二步.
先前不是已經得到分佈了嗎？那個分佈就被認為是整個路程圍繞現在這個圓形擺動的情況——注意，是圍繞圓形擺動的情況.當然倘若先前認為路是s形的話，那個分佈就是整個路程圍繞s形擺動的情況。
一切ok。現在只要你指出未來路程的任何一個方向，我們的計量學家就可以根據圓形周圍的既定分佈，計算出這個方向偏離圓形的可能性。
於是就可以對未來進行**了。
可是老天，司機睜開眼，看見前面分明是s形的路，或者其他亂七八糟的路,要按計量學家指出的圓形開車，非翻車不可！ 那個什麼可信度沒有半點用處.
我們要問了,整個過程中，計量學家計算出來的擬合度都很高，可信度很高，偏差都很小。綜合整個過程，為什麼事實上一點都不"可信"呢？
大家看出來了，所謂可信度、擬合度這些東西，都是既有資料與假設模型之間相似程度的量度，與未來的資料會怎麼樣毫不搭界。計量中**未來的資料誤差分佈，是在假設分佈的基礎上，計算出的與假設模型的偏差。如果未來資料的實際分佈不是假設分佈，或者實際模型不是假設模型，則計算出來的資料再好，也不過是假設，根本就不能反映實際問題。
所以完美的資料不過是遊戲而已。 別看數字一大堆挺嚇人，說它是占星術一點也不冤枉
。計量的作用有三個，一個是用計量檢驗已有模型；一個是用計量把已有的資料亂拼，不定能僥倖找到什麼規律，然後還是需要另找理論證明此規律。典型的如元素週期表的發現。
門捷列夫把元素位置亂排,事實上就是跟計量中亂選函式一樣。他真幸運，瞎貓碰上死耗子，睡夢裡面碰上了一個。最後一個作用是根本就沒有理論時，計量可以生造個模型出來，雖然不可信，但聊勝於無，作個心理安慰。
以上關於計量的1500來字，應當把計量最本質的東西展現給大家了。所有的計量學都不會更高明，那些所謂的協整理論之類吹的神乎其神，好象真的能從計量本身搞出什麼能自證的規律出來似的，都是瞎胡鬧。
總之，沒有理論的指導，計量就沒有意義。
計量經濟學考試複習，計量經濟學考試重點
計量經濟學是以一定的經濟理論和統計資料為基礎，運用數學 統計學方法與電腦技術，以建立經濟計量模型為主要手段，定量分析研究具有隨機性特性的經濟變數關係的一門經濟學學科。主要內容包括理論計量經濟學和應用經濟計量學。理論經濟計量學主要研究如何運用 改造和發展數理統計的方法，使之成為經濟關係測定的特殊方法。...
計量經濟學數理經濟學區別,計量經濟學,經濟統計學,數理經濟學之間有什麼區別
計量經濟學是以copy 一定的經bai濟理論和統計資料du為基礎,運用數學 統計學方zhi法與電腦技dao術,以建立經濟計量模型為主要手段,定量分析研究具有隨機性特性的經濟變數關係。主要內容包括理論計量經濟學和應用經濟計量學。理論經濟計量學主要研究如何運用 改造和發展數理統計的方法,使之成為隨機經濟...
關於計量經濟學的就業前景，計量經濟學就業方向
計量經濟學只是一門學科還不是一定專業，可以應用於金融領域而已，而且現在有些院校的金融學院可能計量水平還不怎麼強，所以從事科研計量經濟學研究生，不對，準確的說應該是數量經濟研究生是不錯的。但是計量經濟學可以應用於很多領域，想要從事金融行業就要跟一個研究金融方向的導師，否則的話不是不能從事金融行業，只是...