時間序列分析的基本步驟,應用時間序列分析有哪幾種方法?

2021-05-23 07:38:57 字數 3016 閱讀 9337

1樓:

時間序列建模基本步驟是:

①用觀測、調查、統計、抽樣等方法取得被觀測系統時間序列動態資料。

②根據動態資料作相關圖,進行相關分析,求自相關函式。相關圖能顯示出變化的趨勢和週期,並能發現跳點和拐點。跳點是指與其他資料不一致的觀測值。

如果跳點是正確的觀測值,在建模時應考慮進去,如果是反常現象,則應把跳點調整到期望值。拐點則是指時間序列從上升趨勢突然變為下降趨勢的點。如果存在拐點,則在建模時必須用不同的模型去分段擬合該時間序列,例如採用門限迴歸模型。

③辨識合適的隨機模型,進行曲線擬合,即用通用隨機模型去擬合時間序列的觀測資料。對於短的或簡單的時間序列,可用趨勢模型和季節模型加上誤差來進行擬合。對於平穩時間序列,可用通用arma模型(自迴歸滑動平均模型)及其特殊情況的自迴歸模型、滑動平均模型或組合-arma模型等來進行擬合。

當觀測值多於50個時一般都採用arma模型。對於非平穩時間序列則要先將觀測到的時間序列進行差分運算,化為平穩時間序列,再用適當模型去擬合這個差分序列。

應用時間序列分析有哪幾種方法?

2樓:王王王小六

時間序列分析常用的方法:趨勢擬合法和平滑法。

1、趨勢擬合法就是把時間作為自變數,相應的序列觀察值作為因變數,建立序列值隨時間變化的迴歸模型的方法。包括線性擬合和非線性擬合。

線性擬合的使用場合為長期趨勢呈現出線形特徵的場合。引數估計方法為最小二乘估計。

非線性擬合的使用場合為長期趨勢呈現出非線形特徵的場合。其引數估計的思想是把能轉換成線性模型的都轉換成線性模型,用線性最小二乘法進行引數估計。實在不能轉換成線性的,就用迭代法進行引數估計。

2、平滑法是進行趨勢分析和**時常用的一種方法。它是利用修勻技術,削弱短期隨機波動對序列的影響,使序列平滑化,從而顯示出長期趨勢變化的規律 。

擴充套件資料

時間序列分析的主要用途:

1、系統描述

根據對系統進行觀測得到的時間序列資料,用曲線擬合方法對系統進行客觀的描述。

2、系統分析

當觀測值取自兩個以上變數時,可用一個時間序列中的變化去說明另一個時間序列中的變化,從而深入瞭解給定時間序列產生的機理。

3、**未來

一般用arma模型擬合時間序列,**該時間序列未來值。

4、決策和控制

根據時間序列模型可調整輸入變數使系統發展過程保持在目標值上,即**到過程要偏離目標時便可進行必要的控制。

3樓:過去的日子

時間序列分析(time series analysis)是一種動態

資料處理的統計方法。該方法基於隨機過程理論和數理統計學方法,研究隨機資料序列所遵從的統計規律,以用於解決實際問題。

簡介它包括一般統計分析(如自相關分析,譜分析等),統計模型的建立與推斷,以及關於時間序列的最優**、控制與濾波等內容。經典的統計分析都假定資料序列具有獨立性,而時間序列分析則側重研究資料序列的互相依賴關係。後者實際上是對離散指標的隨機過程的統計分析,所以又可看作是隨機過程統計的一個組成部分。

例如,記錄了某地區第一個月,第二個月,……,第n個月的降雨量,利用時間序列分析方法,可以對未來各月的雨量進行預報。

隨著計算機的相關軟體的開發,數學知識不再是空談理論,時間序列分析主要是建立在數理統計等知識之上,應用相關數理知識在相關方面的應用等。

組成要素

一個時間序列通常由4種要素組成:趨勢、季節變動、迴圈波動和不規則波動。

趨勢:是時間序列在長時期內呈現出來的持續向上或持續向下的變動。

季節變動:是時間序列在一年內重複出現的週期性波動。它是諸如氣候條件、生產條件、節假日或人們的風俗習慣等各種因素影響的結果。

迴圈波動:是時間序列呈現出得非固定長度的週期性變動。迴圈波動的週期可能會持續一段時間,但與趨勢不同,它不是朝著單一方向的持續變動,而是漲落相同的交替波動。

不規則波動:是時間序列中除去趨勢、季節變動和週期波動之後的隨機波動。不規則波動通常總是夾雜在時間序列中,致使時間序列產生一種波浪形或**式的變動。

只含有隨機波動的序列也稱為平穩序列。

基本步驟

時間序列建模基本步驟是:

①用觀測、調查、統計、抽樣等方法取得被觀測系統時間序列動態資料。

②根據動態資料作相關圖,進行相關分析,求自相關函式。相關圖能顯示出變化的趨勢和週期,並能發現跳點和拐點。跳點是指與其他資料不一致的觀測值。

如果跳點是正確的觀測值,在建模時應考慮進去,如果是反常現象,則應把跳點調整到期望值。拐點則是指時間序列從上升趨勢突然變為下降趨勢的點。如果存在拐點,則在建模時必須用不同的模型去分段擬合該時間序列,例如採用門限迴歸模型。

③辨識合適的隨機模型,進行曲線擬合,即用通用隨機模型去擬合時間序列的觀測資料。對於短的或簡單的時間序列,可用趨勢模型和季節模型加上誤差來進行擬合。對於平穩時間序列,可用通用arma模型(自迴歸滑動平均模型)及其特殊情況的自迴歸模型、滑動平均模型或組合-arma模型等來進行擬合。

當觀測值多於50個時一般都採用arma模型。對於非平穩時間序列則要先將觀測到的時間序列進行差分運算,化為平穩時間序列,再用適當模型去擬合這個差分序列。

主要用途

系統描述

根據對系統進行觀測得到的時間序列資料,用曲線擬合方法對系統進行客觀的描述。

系統分析

當觀測值取自兩個以上變數時,可用一個時間序列中的變化去說明另一個時間序列中的變化,從而深入瞭解給定時間序列產生的機理。

**未來

一般用arma模型擬合時間序列,**該時間序列未來值。

決策和控制

根據時間序列模型可調整輸入變數使系統發展過程保持在目標值上,即**到過程要偏離目標時便可進行必要的控制。

4樓:匿名使用者

方法很多的

第一章 時間序列分析概論   第二章 時間序列分析的基本概念   第三章 線性平穩時間序列分析   第四章 非平穩時間序列和季節序列模型   第五章 時間序列的模型識別   第六章 時間序列模型引數的統計推斷   第七章 平穩時間序列模型**   第八章 非平穩和季節時間序列模型分析方法   第九章 非線性時間序列模型   第十章 多元時間序列分析   第十一章 (超)高頻資料的建模與分析簡介

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怎麼檢視蘋果手機的序列號?可以在包裝盒 本機資訊以及使用itunes工具檢視iphone序列號資訊,檢視到iphone序列號後,先記錄下來,在下面的下面的iphone啟用時間查詢中,需要用到。蘋果手機是從啟用日起,開始保修時間為一年,因此減去一年的時間就是蘋果手機啟用時間,另外還有由於時差或伺服器驗...

簡述時間序列的構成要素

構成要素 長期趨勢,季節變動,迴圈變動,不規則變動。長期趨勢 t 現象在較長時期內受某種根本性因素作用而形成的總的變動趨勢 季節變動 s 現象在一年內隨著季節的變化而發生的有規律的週期性變動 迴圈變動 c 現象以若干年為週期所呈現出的波浪起伏形態的有規律的變動 不規則變動 i 是一種無規律可循的變動...

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