1樓：不愛吃小貓的魚
因為t的公式是 (u-u0)/sd
大部分計量經濟裡面是測 b0到bn是不是significant 也就是是不是等於0， 所以u0大部分時候為0，但是這道題是讓你看樣本均值是不是為510.03， 所以u0=510.03
計量經濟學問題，已知總體均值方差以及隨機均值方差，還有z值，t值和f值，求問題是否成立，具體如下
2樓：瑞恩的勳章
對於正態分佈且總體方差已知分佈的均值的假設檢驗，變數
將題中已知條件帶入,得到z統計量為：
說明均值在95%置信水平下顯著大於100，可見月消費水平提高了。
計量經濟學β^方差估計量值怎麼算
3樓：珈藍代卉
假設你所謂的表中其它資料指的是eviews裡迴歸估計的輸出表
s.e. of regression=[sum of squared residuals/(t-k)]^(1/2)
sum of squared residuals是表中資料
t是觀測數，k是變數數，包括常數項
迴歸標準差反映的是各變數值與其平均數的平均差異程度，表明其平均數對各變數值的代表性強弱；公式：各變數值與其平均數的差的平方和然後再求平均數，是方差，方差開平方就是標準差。
迴歸標準差等於rss/(n-k)，即 rss dividend by degree of freedom
rss是指residuals of sum squares,
n 指樣本量，即observations
k 指估計的parameters,包括截距，引入兩個 explanatory variables, k=3
計量經濟學中homoskedasticity與heteroskedasticity
4樓：卡爾恩格斯
前一個是同方差性，後一個是異方差性
不光留個名詞你還想要什麼？homo-詞根表示『同』（homo***ual知道的吧），hetero就是『異』的意思…後面那個老長的ske什麼的（有的時候k也寫成c）就是『散開』的意思，就方差解…簡單地講同方差表示了誤差項的分佈方差是相同的，所以引數的估計有效……異方差說明了誤差項的方差隨著解釋變數變化，引數估計就不具有有效性啦，**的置信區間也不一定了……
參考資料可見任何一本內容具體的經濟計量學教科書……或者下面兩篇：
[1]breusch, t.s. and a.
r. pagan, a ****** test for heteroscedasticity and random coefficient variation, e**ometrica, vol. 47(5),pp1287-1294;
[2]goldfeld, s. and richard quandt, some tests for homoscedasticity, journal of american statistical association, vol.60(310),pp539-547.
關於這異方差的拼寫有一篇文章：
mcculloch, j., miscellenea: on heteros*edasticity, econometrica, vol. 53, no. 2,p483.
計量經濟學中的gq檢驗是什麼意思
5樓：匿名使用者
戈德菲爾德-匡特檢驗，簡稱g-q檢驗，這種檢驗適用於大樣本。這種檢驗要求隨機項 服從正態分佈且 無序列相關。檢驗的方法以f檢驗為基礎，它把隨機樣本分為三段，去掉中間一段。
假定低樣本組的資料具有同方差性，高樣本組的資料也具有同方差性，然後比較高樣本組與低樣本組的方差是否相同。若方差相同，說明資料中不存在異方差；若方差不同，說明資料中存在異方差。
6樓：
就是檢驗異方差的一種方法， goldfeld ¡ quandt 檢驗 它是一個將樣本分成三組異方差檢驗法。該方法是基於異方差與某一解釋變數成正相關的假定：
該方法有三個前提條件： t > 2p；正態誤差；誤差不相關。檢驗步驟是：
第一，將樣本按某個指定解釋變數的升序排序，然後去掉中間 c 個樣本值（一般取為 t=4）。將剩餘樣本分成兩個子樣本。第二步是對兩個子樣本分別進行迴歸，得出殘差平方和。
第三步構造f 統計量。
當摸型含有多個解釋變數時，應以每一個解釋變數為基準檢驗異方差。此法只適用於遞增型異方差。對於截面樣本，計算f 統計量之前，必須先把資料按解釋變數的值從小到大排序。
此檢驗的勢取決於 c 的取值。 建議若 t 為 30 左右，c取4；若t 為60左右，c取10。
關於計量經濟學的一些基本概念，給出一些典型的例項，最好是實際生活的例子，方便理解
7樓：匿名使用者
異方差性；（heteroscedasticity ）是為了保證迴歸引數估計量具有良好的統計性質，經典線性迴歸模型的一個重要假定是：總體迴歸函式中的隨機誤差項滿足同方差性，即它們都有相同的方差。如果這一假定不滿足，則稱線性迴歸模型存在異方差性。
自相關性 ；對於模型 y t= b0 +b1x1t+b2x2t+……bkxkt+ut 如果隨機誤差項的各期望值之間存在著相關關係,即 cov(ut,us)=e(utus) =/= 0 (t,s=1,2,……k) 這時,稱隨機誤差項之間存在自相關性(autocorrelation)或序列相關 隨機誤差... 多重共線性的概念 所謂多重共線性(multicollinearity)是指線性迴歸模型中的解釋變數之間由於存在精確相關關係或高度相關關係而使模型估計失真或難以估計準確。
迴歸係數的標準誤（s.e）就是它的標準差嗎？另外，迴歸的標準誤（s.e of regression）又是什麼意思？
8樓：匿名使用者
迴歸係數的標準誤差就是它的標準差，統計量的標準差一般叫做標準誤差，迴歸係數的估計其實就是均值估計哦。迴歸的標準誤應該是模型中隨機擾動項（誤差項）的標準差的估計值。它的平方實際上就是隨機擾動項（誤差項）的方差的無偏估計量，它實際上又叫做誤差均方，等於殘差的平方和/（樣本容量-待估引數的個數）。
可以參考一下張曉峒老師的《計量經濟學基礎》，講的很清晰！
計量經濟學：什麼是方差膨脹因子
9樓：酸酸小魚
方差膨脹因子
最常用的多重相關性的正規診斷方法是使用方差膨脹因子。自變數xj的方差膨脹因子記為（vif）j，它的計算方法為
（4-5） （vif）j =（1-r j2）-1式中，r j2是以xj為因變數時對其它自變數回歸的複測定係數。
所有xj變數中最大的（vif）j通常被用來作為測量多重相關性的指標。一般認為，如果最大的（vif）j超過10，常常表示多重相關性將嚴重影響最小二乘的估計值。
（vif）j被稱為方差膨脹因子的原因，是由於它還可以度量回歸係數的估計方差與自變數線性無關時相比，增加了多少。
計量經濟學中關於t檢驗的問題,計量經濟學f檢驗和t檢驗的區別
統計檢驗比較多，但比較常用的是t檢驗和f檢驗，前者是檢驗各解釋變數定膽翅感儼啡愁拾傳漿對被解釋變數的影響是否顯著 後者是對整個迴歸方程總體性是否顯著進行檢驗。計量經濟學檢驗主要是對放寬經典假設條件後對模型所進行的檢驗，包括多重共線性，隨機干擾項的異方差和序列相關性以及隨機解釋變數的確定性等方面，此外...
計量經濟學考試複習，計量經濟學考試重點
計量經濟學是以一定的經濟理論和統計資料為基礎，運用數學 統計學方法與電腦技術，以建立經濟計量模型為主要手段，定量分析研究具有隨機性特性的經濟變數關係的一門經濟學學科。主要內容包括理論計量經濟學和應用經濟計量學。理論經濟計量學主要研究如何運用 改造和發展數理統計的方法，使之成為經濟關係測定的特殊方法。...
計量經濟學數理經濟學區別,計量經濟學,經濟統計學,數理經濟學之間有什麼區別
計量經濟學是以copy 一定的經bai濟理論和統計資料du為基礎,運用數學 統計學方zhi法與電腦技dao術,以建立經濟計量模型為主要手段,定量分析研究具有隨機性特性的經濟變數關係。主要內容包括理論計量經濟學和應用經濟計量學。理論經濟計量學主要研究如何運用 改造和發展數理統計的方法,使之成為隨機經濟...