1樓：匿名使用者
樓上的解答,前面計算t統計量是對的
後面的計算有問題，
ess=31.4289有問題
s.d. dependent var 31.4289應該不是表示ess，而應該是因變數的方差。
2樓：匿名使用者
c的t值， 24.4070/6.9973=3.49
x2和復x3的t值演算法相
同，我就不在這制
兒算了t值=係數bai/std
r-squared 首先殘差的2次方和rss=342.5486，ess=31.4289
推出dutss=rss+ess r-squared=ess/tss=0.0839 可以看出回
zhi歸的可信度較低
adjusted r-squared=1-((1-r-squared)(n-1)/n-k)
=1-(1-0.0839 )*1.285=-0.1771
s.e. of regression=rss/n-k=342.5486/7=48.934
f-statistic, 因為知道daof值的p值了，so查一下表或者用軟體算一下，
也就是f（3-1,10-3）=f2,7）=prob(f-statistic)=0.0001
用matlab算了下
差不多f-statistic=23.45
lz再檢查一下吧，不知道會不會算錯。總之有步驟
多謝樓下提醒，ess的演算法不太對，所以r2 和adjr2的結果不正確
計量經濟學eviews ls估計表計算可決係數及t f值等 模型為yi=β0+β1x1i+β2i+μi
3樓：無限零
這一類是屬於老師將eviews迴歸分析結果塗去一部分資料，然後叫同學們根據表上另外一些資料來推斷，其實這的題目沒有現實意義的，說白了會操作eviews的人根本不這麼做，那如果用手算，也就根本沒有eviews迴歸表中的那部分的資料了。
t-statistic= coefficient/std. error
c的t-statistic= 24.4070/6.9973=3.48806
r-squared =1-rss/tss (rss就是表中的sum squared resid： 342.5486）
那麼關鍵是求tss，tss=(n-1) *( s.d. dependent var)^2
=(10-1)x31.4289x31.4289=8889.98179689
r-squared=1-342.5486/8889.98179689=0.9614680
adjusted r-squared=1-[(n-1)/(n-k-1)]*(1-r^2)=1-[(10-1)/(10-2-1)]*(1-0.9614680)=0.950459
f-statistic =(r-squared)*(n-k-1)/[1-(r-squared)]*k
=0.9614680x(10-2-1)/(1-0.9614680)*2
=87.33359
4樓：給爺咩一個
基本上貫穿本科階段所有檢驗的推導啊
這個得花時間做一會兒呢- - mark 一下 明天中午給你寫答案。 先睡覺去了╮(╯▽╰)╭
btw 有人搞出來了 就不等我了 沒事
已經做出來。 但是**傳不上來。 。。
已發到你**了
5樓：紙
可不可以傳我一份答案，550538974，謝謝~~
eviews平穩資料，可決係數為負，怎麼處理 10
6樓：匿名使用者
當進行多元迴歸時,就會發現調整的可決係數是可以為負的,特別是當模型中所使用的解釋變數很多,而樣本量不足時,對解釋變數過多帶來的懲罰就很很重,所以可決係數出現負值.
7樓：匿名使用者
有時候是會出現這種其概況的，你建立的模型可能有問題
統計學中，修正判定係數(或修正可決係數)為什麼不用 [ess/(k-1)] / [tss/(n-1)] 呢?
8樓：匿名使用者
用式子1-[rss/(n-k)]/[tss/(n-1)]，而不是[ess/(k-1)] / [tss/(n-1)]。
隨著解釋變數個數
的增加而減少，至少不會增加，但是由增加解釋變數個數引起 的可決係數的增大與擬合好壞無關，因此在多元迴歸模型之間比較擬合優度。
可決係數就不是一個合適的指標，必須加以調整。可決係數是迴歸解釋變數數的非減函式，也就是說引入的解釋變數越多，可決係數可能會更高，但是並不是每個解釋變數都有效的。
雖然兩者可以互相轉化，但是可以取下n,k值，後者的取值範圍就可能有負數了，而前者的範圍是固定在了某一區間內，後者會有不符合實際情況的問題出現。
9樓：匿名使用者
這個問題我們老師講過，我忘了具體是什麼了，但是大概是這樣的。
應該用式子1-[rss/(n-k)]/[tss/(n-1)]，而不是[ess/(k-1)] / [tss/(n-1)]
雖然兩者可以互相轉化，但是你可以取下n,k值，後者的取值範圍就可能有負數了，而前者的範圍是固定在了某一區間內，後者會有不符合實際情況的問題出現。我說的不詳細，我想這樣可能會給你引出來一條路子。
計量經濟學模型檢驗中t值怎麼算
10樓：戀勞
t值在軟體中會自動生成的。
希望能幫到你。
11樓：匿名使用者
t值=coefficient/std.error
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