1樓：匿名使用者
你混淆了期權的行權**和期權價值這兩個概念
2樓：匿名使用者
是和理論的到期時的**有關，我們算理論的
未來的沒有人知道，我們是算出他的理論值
3樓：匿名使用者
這個定價bai問題並不重要，期du權內在價值的計算公zhi式才是最dao重要的，
看漲回期權的內在價值＝答（標的物**－行權價）×行權比例數值看跌期權的內在價值＝（行權價－標的物**）×行權比例數值1、如果數值等於或小於零，表示此時對應的期權無內在價值。說白了，就是此時的期權不值錢，**相對也會便宜。需要注意的是：
此時不值錢不等於未來也不值錢。因此在期權約定的期限內重點分析它所對應的標的物在這一期間的**走勢是至關重要的。
2、如果數值大於零，表示此時對應的期權有內在價值。此時數值為多少，那它此時就值多少錢。期權的**通常會高出其內在價值的一小部分（那一小部分的**又稱為時間價值）。
同樣需要注意的是：此時值錢不等於未來也值錢，或者此時值這些錢不等於未來也值這些錢。因此在期權約定的期限內要重點分析它所對應的標的物在的這一期間的**走勢。
什麼是期權定價的bs公式?
4樓：cac浮裳
全稱制black-scholes期權定價
模型bai
針對歐式期權。
看漲期du權定價zhi
公式：c=s·n(d1)-l·e-γdaot·n(d2)看跌：p=l·e-γt·[1-n(d2)]-s[1-n(d1)]具體看http:
如何理解blackscholes期權定價模型
black scholes merton期權定價模型 black scholes merton option pricing model 即布萊克 斯克爾斯期權定價模型。1997年10月10日，第二十九屆諾貝爾經濟學獎授予了兩位美國學者，哈佛商學院教授羅伯特 默頓 robert merton 和斯坦...
請教二叉樹期權模型的有關問題,風險中性定價原理和二叉樹模型有什麼不一樣
本文將實物期權理論引入r d專案管理領域,以階段門npd模型為基礎,了應用二叉樹期權定價模型評估研發專案價值的具體思路和步驟,並通過比較,證明了由於評估時採用不符合研發專案風險特點的高折現率,npv法傾向於低估專案價值,這將影響企業 一種基於二叉樹修正演算法的經理 期權估價模型 一種基於二叉樹修正演...
想找有關於二叉樹期權定價模型的外文綜述
去知網搜啊，一般這個會是國內金融工程研究生或者衍生品領域的博士畢業 它的 參考文獻上肯定要表明出處，每一個都會適合你的要求。要不就直接考克斯 j.c.cox 羅斯 s.a.ross 魯賓斯坦 m.rubinstein 和夏普 sharpe 等人的著作或者 進行看。谷歌一下完畢 二叉樹期權定價模型的介...