1樓：匿名使用者
一）單項資產的β係數。
單項資產系統風險用β係數來計量，通過以整個市場作為參照物。
用單項資產的風險收益大茄率與整個市場的平均風險收益率作比較，即：
另外，還可按協方差公式。
計算β值，即。
注意：掌握β值的含義。
1，表示該單項資產的風險收益率與市場組合平均風險收益率呈同比例變化，其風險情況與市場投資組合的風險情況一致；
1，說明該單項資產的風險收益率高於市場組合平均風險收益率，則該單項資產的風險滾衝察大於整個市場投資組合的風險；
1，說明該單項資產的風險收益率小於市場組合平均風險收益率，則該單項資產的風險程度小於整個市場投資組合的風險。
小結：1）β值是衡量系統性風險，2）β係數計算的兩種方式。
貝塔係數。用於**市場。
的計算公式。
貝塔係數概述。
公式為： 其中cov(ra,rm)是** a 的收益與市場收益的協方差；是市場收益的方差。
因為： cov(ra,rm) =amσaσm
所以公式也可以寫成：
其中ρam為** a 與市場的相關係數。
a為** a 的標準差。
m為市場的標準差。
貝塔係數利用迴歸的方法計算： 貝塔係數等於1即**的**與市場一同變動。
貝塔係數高於1即****比總體市場更波動。
貝塔係數低於1即****的波動性比市場為判亮低。
如果β =0表示沒有風險，β 表示其風險僅為市場的一半，β 1表示風險與市場風險。
相同，β 2表示其風險是市場的2倍。
2樓：匿名使用者
貝塔係數"是乙個統計學上的概念，是乙個在＋1至-1之間的數值，它所反映的是某一投資物件相對於**的表現情況。其絕對值越大，顯示其收益變化幅度相對於**的變化幅度越大；絕對值越小，顯示其變化幅度相對於**越小。如果是負值，則顯示其變化的方向與**的變化方向相反：
**漲的時候它跌，**跌的時候它漲。由於我們投資於投資**的目的是為了取得專家理財的服務，以取得優於被動投資於**的表現情況，因此這一指標可以作為考察**管理人降低投資波動性風險的能力。
在計算貝塔係數時，除了**的表現資料外，還需要有作為反映**表現的指標。
貝塔係數應用：
貝塔係數反映了**對市場(或**)變化的敏感性，也就是**與**的相關前辯性或通俗說的"股性".可根據市場走勢**選擇不同的貝塔係數的**從而獲得額外收益，特別適合孝悔世作波段操作使用。當有很大把握**到乙個大牛市或**某個不漲階段的到來時，應該選擇那些高貝塔係數的**，它將成倍地放大市場收益率，為你帶來高額的收益；相反在乙個熊市到來或**某個**階段到來時，你應該調整投資結構以抵禦市場風險，避免損失，辦法是選擇那些低貝塔係數的**。
為避免非巧肢系統風險，可以在相應的市場走勢下選擇那些相同或相近貝塔係數的**進行投資組合。比如：一支**貝塔係數為，說明當**漲1%時，它可能漲，反之亦然；但如果一支**貝塔係數為時，說明當**漲1%時，它可能跌，同理，**如果跌1%,它有可能漲。
貝塔係數計算公式是什麼？
3樓：生活小達人
βa=cov(ra,rm)/σm。
其中，βa是**a的貝塔係數。
ra為**a的收益率碼笑。
rm為市場收益率，cov(ra,rm)是**a的收益與市場收益的協方差。
m是市場收益的方差。
係數。也稱為貝塔係數，是一種風險指數，用來衡量個別**或****。
相對於整**市的**波動情況。β係數是一種評估**系統性風險的工具，用以度量一種**或乙個投資**組合相對總體市場的波動性，在**、**等投資術語中常見。
β情況：
大於 1 ，則**的波動性大於業績評價基準的波動性。反之亦然。
如果 β 為 1 ，則市場** 10 %，**** 10 %；市場下滑 10 %，**相應下滑 10 %。如果 β 為 , 市場上局慎漲 10 %時，**** 11%, 市場下滑 10 %時，**下滑 11% 。如果 β 為 , 市場** 10 %時，**** 9% ；市場下滑 10 %時，**下滑 9% 。
越大，****波動（σa）相對於總體市場波動（σm）越大；同樣，β越小，也不完全代表σa相對於σm越小。
甚至即使β =0也不能代表**遲臘含無風險，而有可能是****波動與市場**波動無關（ρam= 0），但是可以確定，如果**無風險（σa），β一定為零。
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